Глава 4. Cобака баскервилей - неразгаданная загадка Александра Элдера (начало).

«Собака Баскервилей». Этот сигнал возникает тогда, когда надежная фигура не сопровождается ожидаемой реакцией рынка, и цены движутся в противоположном направлении. Например, «голова и плечи» указывают, что восходящий тренд закончился. Если цены продолжают расти, то это дает сигнал «Собака Баскервилей».

Объяснение Элдера о названии этой фигуры:

«Сигнал назван по повести Артура Конан Дойля, в которой Шерлок Холмс нашел ключ к разгадке, когда заметил, что собака семьи не лаяла в момент совершения убийства. Это означало, что собака знала убийцу, и, следовательно, дело семейное. Сигналом явилось отсутствие действия - отсутствие ожидаемого лая! Когда рынок отказывается «лаять» после вполне доброкачественного сигнала, это дает вам «Собаку Баскервилей». Если рынок отказывается поворачивать и продолжает стремиться вверх, то это дает сигнал «Собака Баскервилей».

«Собака Баскервилей» - сигнал или модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда?

• Для Александра Элдера «Собака Баскервилей» - это сигнал ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда.
• Никто из классиков технического анализа (Мэрфи, Швагер, Лука, Найман и др.) не включил этот «сигнал» в перечень моделей (фигур) продолжения тренда (прямоугольник, флаг, вымпел, клин, треугольники, гэп). Подробно о моделях (фигурах) продолжения тренда см. главы кн. 2 Masterforex-V http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section1/chapter11.html, http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section1/chapter12.html

• показать, что «Собака Баскервилей» в торговой системе Masterforex-V - это не только сигнал (?), но модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда, которую интуитивно почувствовал, зафиксировал и красиво назвал Александр Элдер. и которую так и не смог разрешить.

• А. Элдер показывает, но не объясняет алгоритм решения проблемы, с которой сталкивается каждый трейдер рынка Форекс, а именно, КАК, ГДЕ и ПОЧЕМУ модель разворота тренда («голова и плечи»). неожиданно превращается в сигнал/фигуру продолжения тренда.
• Один из многочисленных примеров «Собаки Баскервилей» подробно описан в главе книги 2 Masterforex-V (как Найман пропустил более тысячи пунктов в течение и нескольких (!) месяцев медвежьего движения д1 в ожидании фигуры «голова и плечи», открыл сделку sell в самом низу медвежьего движения и сделал пародоксальный вывод о своей ошибке. что «лучшим решением тогда, пишет Найман, было либо подождать (!) определения ситуации либо получить другие (?) подтверждающие сигналы). http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section2/chapter3.html.

Рис. 1. Место пересечения двух сигналов

Это один из многочисленных примеров как коварна и жестока бывает модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда «Собака Баскервилей», когда не понятна ее суть, детали, закономерности, не описанные никем из классиков технического анализа трейдинга.

В этой главе - суть неразгаданной загадки Элдера «Собака Баскервилей», на которой и попался Эрик Найман при открытии сделки sell в самом низу медвежьего движения:

• фигура «голова и плечи», на взгляд Наймана, сформировалась (см. внизу рисунка модель этой фигуры). но вместо фигуры разворота тренда «модель голова и плечи». вдруг превратилась в фигуру продолжения тренда.

«Голова и плечи» - модель разворота тренда, широко известная из учебной литературы по трейдингу.

Рис. 2. Место пересечения сигналов

Рисунок Джон Дж. Мэрфи из книги «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».

Альтернативу модели разворота тренда «голова и плечи» Александр Элдер назвал «Собакой Баскервилей».

А. Элдер не приводит рисунков и объяснений сигнала, которую он вводит в трейдеровский лексикон («Собака Баскервилей»).

Еще раз внимательно прочтите пояснение Элдера о сигнале «Собака Баскервилей» и постарайтесь увидеть в них несуразицы, поняв которые мы затем выйдем на четкое определение модели «Собака Баскервилей» в торговой системе Masterforex-V и закономерновстей этой модели продолжения тренда, впервые описанных в этой книге.

По определению А. Элдера

«Собака Баскервилей». Этот сигнал возникает тогда, когда надежная (?) фигура не сопровождается (?) ожидаемой (??) реакцией рынка, и цены движутся в противоположном (?) направлении. Например, «голова и плечи» указывают, что восходящий тренд закончился. Если цены продолжают (??) расти, то это (?) дает (?) сигнал «Собака Баскервилей».

Из объяснений А. Элдера можно лишь понять, что:

фигура «голова и плечи», НЕ превратившаяся в модель РАЗВОРОТА тренда, называется «Собакой Баскервилей»:

• для Элдера это сигнал (?) ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда;
• для ТС Masterforex-V это новая модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда, не описанная никем из классиков технического анализа в отличие от других фигур продолжения тренда;

• надежная (?) фигура не сопровождается (?) ожидаемой (??) реакцией рынка;
• «цены движутся в противоположном (?) направлении» (при модели «голова и плечи» цены так же двигались в противоположном направлении);
• «если цены продолжают расти, то это дает сигнал «Собака Баскервилей» (не указан четкий максимального уровня движения вверх);
• если рынок отказывается (??) поворачивать и продолжает стремиться (??) вверх, то это (?) дает (?) сигнал (?) «Собака Баскервилей».

• ставить стоп с разворотом (закрыть сделку sell и открыть buy);
• как долго держать сделку buy?
• или переждать в минусах кратковременный рост валютной пары при пробитии головы и плеч.

• получится разворот тренда = аналитики напишут: см. БЫЛА фигура «голова и плечи» (РАЗВОРОТ тренда);
• НЕ получится разворот тренда = «Собака Баскервилей» (аналитик напишет: «БЫЛ сигнал Элдера ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда»).

Согласитесь, беспроигрышный вариант для аналитиков (чартистов) всего мира. И эти варианты демагогии стали возможны лишь потому, что Элдер не дал четких критериев.

Об этих четких критериях «Собака Баскервилей»:

• данная глава книги 2 и 3 Masterforex-V;
• благодаря этим четким критериям можно писать не только о сигнале (А. Элдер) , но и о модели(Masterforex-V) продолжения тренда «Собака Баскервилей»;
• название модели, естественно, не меняется и остается прежним, каким его дал Александр Элдер - «Собака Баскервилей».

• палочка-выручалочка для аналитиков (критерии размыты и после окончания движения каждый вариант движения вверх/вниз будет трактоваться как верный. и единственно правильный);
• тупик-разочарование для трейдера, которым важно понимание алгоритма движения и открытие сделки и расчет этого движения в режиме онлайн, а не при его окончании.

О чартизме подробнее см. главы книги 2 Masterforex-V:

• движение на Форексе происходит зигзагообразно;
• рисунки ниже прекрасно показывают на мелких ТФ многочисленные примеры модели «Собака Баскервилей» - имитация разворота и новое пробитие пика текущего тренда.

«Собака Баскервилей» н1 (пунктиром обозначены возможные варианты разворота среднесрочного тренда н1 «голова и плечи»)

Рис. 9. Пробитие максимума на графике Рис. 10. Пробитие максимума на графике Рис. 11. Пробитие максимума на графике

«Голова и плечи» н1

Рис. 12. Пробитие максимума на графике Рис. 13. Пробитие максимума на графике

Чтобы разобраться в модели «Собака Баскервилей», необходимо решить проблему, с точки на которой остановился А. Элдер , для этого:

выяснить ГДЕ, КОГДА и ПОЧЕМУ может произойти ложное пробитие ПО тренду с резким разворотом в обратную сторону:

• или на коррекцию («Собака Баскервилей»);
• или на РАЗВОРОТ тренда («голова и плечи»).

Напоминаю, обе модели НАЧИНАЮТСЯ одинаково.

• моделью ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда («Собака Баскервилей»);
• моделью РАЗВОРОТА тренда («голова и плечи»)

• переждать (в минусах) новое продолжение текущего (бычьего) тренда;
• ставить стоп с разворотом.

• разворот КРАТКОсрочного тренда (например, «голова и плечи») может быть разворотом или волной коррекции СРЕДНЕсрочного тренда;
• вопрос: критерии синтеза КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов с точки зрения модели «Собака Баскервилей».

Разрешение перечисленных проблем в торговой системе Masterforex-V дает ключ к ответу:

на неразгаданную загадку Элдера, Наймана и др. чартистов по модели «Собака Баскервилей»;

и на главный вопрос любого трейдера - движение в обратную сторону ТЕКУЩЕГО тренда:

• волна коррекции - «Собака Баскервилей» (краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного трендов);
• разворот тренда («голова и плечи», «бриллиант» и т. д. и КАКОГО таймфрейма).

«Собака Баскервилей» - это фигура продолжения тренда, образовывающаяся в результате неудачной попытки формирования фигур разворота «голова и плечи», «перевернутая голова и плечи», «алмаз/бриллиант», «шип» и др. (т. е. пробитие после окончания КОРРЕКЦИИ вершины «головы и плеч», «алмаза/бриллианта», «шипа»).

Критерий «Собаки Баскервилей»:

• новое пробитие максимума на бычьем тренде (отмена «головы и плеч», «алмаза/бриллианта» и т. д.);
• новое пробитие минимума на медвежьем тренде.

Таким образом, в отличие от определения Элдера, мы:

• даем четкое определение новой модели ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда (название которой дал Элдер), а не размытого понятия «сигнал» (суть «сигнала» см. выше, пример ошибки Наймана, когда формально формируется «голова и плечи», но здравый смысл подсказывает, что ТАК тренды не разворачиваются);
• распространяем эту модель как альтернативную не только по отношению к модели «голова и плечи» (как сделал Элдер), но и к другим фигурам разворота тренда («шип», «алмаз»/бриллиант»), начинающихся с ложного пробития предыдущего пика текущего тренда.

Далее рассмотрим поэтапно перечисленные выше проблемы, неразгаданные А. Элдером.

Графическая модель «Собака Баскервилей» из торговой системы Masterforex-V, которую от Элдера мы не увидели (один из нескольких вариантов модели «Собака Баскервилей»).

Рис. 14. Графическая модель «Собака Баскервилей»

Существует несколько вариантов паттернов «Собака Баскервилей», каждая из которых: